Um vetor é um array unidimensional. Ele pode conter elementos de tipos diferentes.
Vetores podem ser criados com a função vector ou usando sua forma de leitura #():
(vector 1 t "foo" 'b) ; => #(1 T "foo" B)
#(2 nil "bar" a) ; => #(2 NIL "bar" A)
Como são arrays, também podem ser criados com make-array:
(make-array 3 :initial-element 'x) ; => #(X X X)
(make-array 3 :initial-contents '(a b c)) ; => #(A B C)
Para verificar se um objeto é um vetor, basta usar o predicado vectorp.
Para acessar elementos de um vetor, use aref; os índices começam em zero:
(aref #(1 2 3) 1) ; => 2
(aref #(a b c) 0) ; => A